วิธีตั้งค่า Stop-Loss ของคุณ: คู่มือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพคือกระดูกสันหลังของการซื้อขายที่ทำกำไร และการตั้งค่า Stop-Loss (SL) อย่างถูกต้องคือหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ต้องเชี่ยวชาญ คู่มือฉบับนี้จะเน้นไปที่วิธีการใช้งานจริง อินดิเคเตอร์ และเทคนิคที่อิงจากความผันผวน เพื่อช่วยให้คุณตั้งคำสั่ง Stop-Loss ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทำความเข้าใจกับการวาง SL
Stop-Loss คือคำสั่งอัตโนมัติในการออกจากการซื้อขายเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป อย่างไรก็ตามการวาง SL ใกล้เกินไป قد يؤدي إلىการหยุดทำการค้านอกเวลา ในขณะที่การวางมันไว้ไกลเกินไปอาจทำให้เกิดการขาดทุนโดยไม่จำเป็น กุญแจคือการสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันความเสี่ยงและความสามารถในการซื้อขาย
มีหลายวิธีที่เทรดเดอร์สามารถใช้ในการตั้งค่า SL ให้สมบูรณ์แบบได้ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงหลักสามารถแบ่งออกเป็น:
1. Stop-Loss ที่อิงจากราคาของการซื้อขาย
วิธีนี้ปฏิบัติตามกฎของโครงสร้างราคา ไม่ต้องการใช้อินดิเคเตอร์เพิ่มเติม และสามารถวิเคราะห์ได้โดยการดูแผนภูมิแท่งเทียนเปล่า
ในการทำความเข้าใจวิธีนี้ เทรดเดอร์ต้องคุ้นเคยกับแนวคิด BOS และ CHoCH ของวิธีการซื้อขาย Smart-Money การวิเคราะห์โครงสร้าง (BOS) เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ำสุดที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง การเปลี่ยนแปลงของลักษณะ (CHoCH) เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลงในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาลง
ในการวาง Stop-Loss โดยใช้วิธีนี้ คุณต้องรอให้เกิด BOS ที่ถูกต้อง เพื่อให้ถูกต้อง แท่งเทียนที่ทำลายโครงสร้างต้องปิดอยู่เหนือเส้นโครงสร้าง (BOS-line) ในแนวโน้มขาขึ้น และอยู่ต่ำกว่าเส้น BOS-line ในแนวโน้มขาลง
หลังจากที่มี BOS ที่ถูกต้อง คุณสามารถตั้ง SL ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดของโครงสร้างราคาในแนวโน้มขาขึ้น (อยู่เหนือจุดสูงสุดล่าสุดในแนวโน้มขาลง) นี่คือตัวอย่างของวิธีนี้บนกราฟ CADJPY 1H
ตราบใดที่คู่สกุลเงินมีการทำลายโครงสร้าง SL สามารถถูกย้ายได้ เมื่อสิ้นสุดแนวโน้ม เราจะเห็นว่าราคาล้มเหลวในการปิดต่ำกว่าเส้น BOS และจึงกลับขึ้นไปอีกครั้ง ไม่นานหลังจากนั้นก็เกิด CHoCH ขึ้น สิ้นสุดแนวโน้ม
การวาง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสำคัญ (สำหรับการซื้อขายแบบยาว) หรือสูงกว่าจุดสูงสำคัญ (สำหรับการซื้อขายแบบสั้น) เป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล พิจารณาใช้ข้อแนะนำจากแท่งเทียนแทนราคาปิดเป็นจุดอ้างอิง
2. Stop-Loss ที่อิงจากอินดิเคเตอร์
อินดิเคเตอร์หลายตัวสามารถใช้ในการกำหนดระดับที่เหมาะสมในการตั้ง Stop-Loss สองตัวที่แม่นยำที่สุดเมื่อพูดถึงการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Parabolic SAR
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถใช้ MA 50 หรือ MA 200 เป็น Trailing-Stop ในกรอบเวลาใดก็ได้ที่คุณเลือก SL ต้องตั้งอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับการซื้อขายแบบยาว และสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับการซื้อขายแบบสั้น
ในตัวอย่างกราฟ GBPUSD 15M ด้านล่างนี้ คุณสามารถเห็นได้ว่า หากคุณใช้ MA 200 เป็นแนวต้านที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและเป็นแนวรับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น คุณจะสามารถทำกำไรจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งทั้งขาลงและขาขึ้นได้
จุดของ Parabolic SAR แสดงจุดการกลับตัวที่เป็นไปได้ ตั้ง Stop-Loss ต่ำกว่าจุด SAR สำหรับการซื้อขายแบบยาว และสูงกว่าจุดนั้นสำหรับการซื้อขายแบบสั้น ปรับ Stop-Loss แบบพลศาสตร์เมื่อค่าของ SAR ถูกอัปเดต
อินดิเคเตอร์ที่สองนี้ให้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น ดังนั้นมันจึงเป็นประโยชน์มากที่จะสามารถทำกำไรจากแนวโน้มที่ยาวนานมากกว่าความผันผวนในแนวโน้มระยะสั้น
3. Stop-Loss ที่อิงจากความผันผวน
ตลาดไม่อยู่ในภาวะนิ่ง และ Stop-Loss ที่ดีควรปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน สำหรับวิธีนี้ คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ต่อไปนี้ได้: Bollinger Bands หรือ Average True Range (ATR)
Bollinger Bands (BB) ช่วยเทรดเดอร์ให้เข้าใจขนาดของความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ดังนั้นเหมือนในตัวอย่างด้านล่าง (BTCUSD, กราฟ 1D) คุณสามารถตั้ง Stop-Loss ของคุณไว้เหนือแถบสีแดง (แถบบน) สำหรับการซื้อขายแบบสั้นหรือใต้แถบสีเขียว (แถบล่าง) สำหรับการซื้อขายแบบยาว จงจำไว้ว่า หากคุณใช้โมเดลที่อิงจาก BB คุณต้องปิดการซื้อขายของคุณทันทีเมื่อราคาไปถึงแถบตรงกันข้าม
ตัวชี้วัดความผันผวนอีกตัวคือ ATR มันช่วยในการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉลี่ยของสินทรัพย์ ในการตั้ง Stop-Loss โดยใช้ ATR คุณต้อง:
- คำนวณค่าปัจจุบันของ ATR (เช่น ATR 14 ช่วงเวลา)
- คูณมันด้วยปัจจัยความเสี่ยง (โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1.5x ถึง 3x ATR)
- ลบ (สำหรับตำแหน่งยาว) หรือเพิ่ม (สำหรับตำแหน่งสั้น) ระยะทางที่อิงจาก ATR จากราคาที่เข้า สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าการหยุดจะถูกตั้งอยู่ตามความผันผวนของตลาดแทนที่จะเป็นจุดที่เกิดขึ้นโดยการตั้งใจ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังมองหาการซื้อขายให้นานในเงิน (XAGUSD) ด้วยจุดเข้า 32.39500 และ ATR แสดงค่าที่ 0.16300 คุณ:
- คำนวณ ATR ปัจจุบัน: 0.16300
- คูณมันด้วยปัจจัยความเสี่ยง 2x: 0.32600
- ลบ (สำหรับตำแหน่งยาว) ระยะทางที่อิงจาก ATR จากราคาที่เข้า: 32.39500 - 0.32600 = 32.069.
32.069 คือระดับที่คุณต้องตั้ง Stop-Loss ของคุณ
บทสรุป
การตั้ง Stop-Loss ให้มีประสิทธิภาพนั้นมากกว่าการเลือกจุดราคาแบบสุ่ม โดยการรวมมาตรการความผันผวน เช่น ATR ระดับทางเทคนิคที่กำหนดโดยโครงสร้างราคา และ Trailing Stops แบบพลศาสตร์ที่ได้จาก MAs และ Parabolic SAR เทรดเดอร์สามารถพัฒนาการจัดการความเสี่ยงในขณะที่ยังคงเข้าทำกำไรได้นานยิ่งขึ้น กุญแจคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาด – ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ Stop-Loss ของคุณก็เช่นกัน
ติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง Headway ได้ที่Telegram, FacebookและInstagram.
