วิธีการใช้ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI) เพื่อการวิเคราะห์โมเมนตัมที่ดีขึ้น

Adam

Lienhard

แม้เครื่องมือยอดนิยมอย่าง RSI และ MACD จะครองการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI) เป็นตัวชี้วัดที่มีพลังซึ่งมักถูกมองข้ามซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม บทความนี้สำรวจว่าดัชนี TSI ทำงานอย่างไรและนักเทรดสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของตนให้ได้ผลลัพธ์การเทรดที่ดีขึ้นได้อย่างไร

ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI) คืออะไร?

ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI) เป็น โมเมนตัม ออสซิลเลเตอร์ที่พัฒนาโดย William Blau มันวัดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มราคาโดยการทำให้ราบเรียบระดับการเปลี่ยนแปลงราคา (โมเมนตัม) สองระดับด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงผลสัมบูรณ์ (EMA) ปกติ แตกต่างจากเครื่องมือโมเมนตัมที่ง่ายบางตัว TSI จะคำนึงถึงทั้งขนาดและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา ลดเสียงรบกวนและสัญญาณที่ผิดพลาด

TSI จะออสซิลเลตอยู่เหนือและต่ำกว่าบรรทัดศูนย์คล้ายกับ MACD และโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 สิ่งนี้ช่วยนักเทรดในการระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือลงมากเกินไปและจุดกลับตัวแนวโน้มหรือการยืนยัน

คุณสมบัติหลักของ TSI

ทิศทางโมเมนตัม สัญญาณ (บวกหรือลบ) ของ TSI แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเป็นขาขึ้นหรือขาลง
ระดับการซื้อมากเกินไป/ลงมากเกินไป แม้ว่า TSI จะไม่มีขีดจำกัดบน/ล่างที่แน่นอน แต่ระดับสุดขีด (เกิน +25 หรือลดลงต่ำกว่า -25) สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเชิงสัมพัทธ์ได้
การตัดข้ามของเส้นสัญญาณ TSI มักมีเส้นสัญญาณ (โดยทั่วไปคือ EMA 7 ช่วงของ TSI) เพื่อสร้างสัญญาณการตัดข้าม
การตัดข้ามบรรทัดกลาง การข้ามขึ้นหรือลงบรรทัดศูนย์จะบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้ม

วิธีการใช้ TSI ในการเทรด

ระบุทิศทางแนวโน้ม

เมื่อ TSI อยู่เหนือศูนย์ มันบ่งบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นมีความโดดเด่น ในทางกลับกันเมื่อมันอยู่ต่ำกว่าศูนย์ โมเมนตัมขาลงจะควบคุม สิ่งนี้สามารถช่วยนักเทรดในการปรับการเทรดให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่มีอยู่

ในแนวโน้มขาขึ้น ให้รอให้ TSI อยู่เหนือศูนย์ก่อนไปที่ตำแหน่งยาว ในแนวโน้มขาลง ให้มองหามันที่อยู่ต่ำกว่าศูนย์ก่อนที่จะเข้าสู่การชอร์ต

ใช้การตัดข้ามสำหรับจุดเข้าหรือออก

หาก TSI ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น ในทางกลับกันหากมันข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ จะส่งสัญญาณขาลง

การตัดข้ามเหล่านี้สามารถใช้เป็นการยืนยันโมเมนตัม อย่างไรก็ตามพวกเขาจะดีที่สุดเมื่อใช้ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคา หรือโซนแนวรับ/แนวต้านเพื่อลดสัญญาณที่ผิดพลาด

รวมการตัดข้าม TSI กับ รูปแบบแท่งเทียน หรือการแตกแนวโน้มเพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น

ระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและลงมากเกินไป

แม้ว่า TSI จะไม่มีระดับซื้อมากเกินไป/ลงมากเกินไปอย่างเข้มงวดคล้ายกับ RSI แต่การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์สามารถเปิดเผยสุดขีดเชิงสัมพัทธ์ (เช่น +30 หรือ -30) ได้

เมื่อ TSI สูงสุดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญมันจะแสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป แต่หาก TSI ลดลงต่ำกว่าช่วงปกติอย่างมีนัยสำคัญมันจะแสดงถึงสภาวะลงมากเกินไป

เมื่อ TSI ถึงจุดสุดขีดเหล่านี้มันอาจบ่งชี้ถึงการหยุดชะงักของโมเมนตัม โดยเฉพาะเมื่อได้รับการยืนยันจากการเบี่ยงเบนหรือรูปแบบการกลับตัว

ตรวจจับการเบี่ยงเบนขาขึ้นและขาลง

การเบี่ยงเบนเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งและ TSI เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม

ราคาเป็นต่ำกว่า แต่ TSI เป็นสูงกว่า → อาจการกลับตัวไปยังขาขึ้น
ราคาเป็นสูงกว่า แต่ TSI เป็นต่ำกว่า → อาจการกลับตัวไปยังขาลง

การเบี่ยงเบนเป็นสัญญาณที่นำไปสู่การขายที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นใกล้แนวรับ/แนวต้านหรือระดับราคาจิตวิทยา

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ TSI

TSI ทำงานได้ดีในหลาย กรอบเวลา:

กราฟประจำวันและกราฟ 4 ชั่วโมง เหมาะสำหรับนักเทรดสวิง
กราฟ 1 ชั่วโมงและกราฟ 15 นาที เหมาะสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายในวันหรือสแคลง
กราฟประจำสัปดาห์ ช่วยให้นักลงทุนระยะยาวยืนยันแนวโน้มโมเมนตัมที่กว้างขึ้น

ไม่ว่าช่วงเวลาใด ความสม่ำเสมอในการใช้ TSI ข้ามกลยุทธ์การเทรดของคุณเป็นกุญแจสำคัญ

กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ TSI ได้ผลจริง

ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) 50 ช่วงบนกราฟเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้ม
เมื่อราคาสูงกว่า 50 SMA และ TSI ข้ามสูงกว่าเส้นสัญญาณ ให้เข้าไปลงทุน
เมื่อราคาต่ำกว่า 50 SMA และ TSI ตัดลงด้านล่างของเส้นสัญญาณ ให้เปิดการซื้อขายสั้น
ตั้ง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าช่วงต่ำสุดล่าสุด (สำหรับการซื้อขายยาว) หรือสูงกว่าช่วงสูงสุดล่าสุด (สำหรับการซื้อขายสั้น)
พิจารณาที่จะออกเมื่อ TSI เริ่มเบี่ยงเบนจากราคา หรือกลับมาข้ามเส้นสัญญาณอีกครั้ง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะกรองการซื้อขายที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลัก ในขณะที่ TSI ให้การเข้าซื้อขายที่ทันเวลาโดยอิงตามแรงผลักดัน

TSI กับตัวชี้วัดแรงผลักดันอื่น ๆ

ตัวชี้วัด	จุดแข็ง	จุดอ่อน
TSI	การเรียบเรียงแบบสองครั้งช่วยลดเสียงรบกวน ตรวจจับแนวโน้มและการกลับตัว	ล่าช้าสุดเล็กน้อยเนื่องจาก EMA
RSI	ดีสำหรับโซนซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไป	อาจให้สัญญาณก่อนกำหนดในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
MACD	ดีสำหรับการยืนยันแนวโน้มและจุดตัด	ไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น
Stochastic	ตอบสนองได้ดีมาก	มีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณผิดในตลาดที่ผันผวน

การเรียบเรียงแบบสองครั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของ TSI ทำให้มีข้อได้เปรียบในการระบุแรงผลักดันที่ยืดเยื้อเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่ลดเสียงรบกวน

บทสรุป

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรด Swing หรือนัก Scalper ระยะสั้น การรวม TSI เข้ากับกลยุทธ์ของคุณสามารถช่วยให้คุณอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องของแรงผลักดันและลดเสียงรบกวนในการวิเคราะห์ของคุณ เช่นเคย กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การทดสอบ การยืนยัน และการบริหารความเสี่ยง

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง Headway ได้ที่Telegram, FacebookและInstagram.